[通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場では、週末要因やリスク警戒感の後退により、オプションの売りが強まり変動率が低下しました。具体的には、1ヶ月から1年物までのオプションの変動率がわずかに低下し、調整の兆しが見られます。リスクリバーサルでは、様々な満期で微細な変動があり、全体として調整色が強まりました。これらの動きは、金融市場におけるリスク警戒感が和らいでいることを示唆しています。これにより、ドル・円の市場参加者は、今後の動きを注視しながら、短期的なポジションの調整を進めている可能性があります。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物9.61%⇒9.60%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.13%⇒10.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.07%⇒10.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.87%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.27%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.37%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物1.24%⇒+1.23%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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