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[通貨オプション]R/R、円コール買い大幅後退


*03:54JST [通貨オプション]R/R、円コール買い大幅後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク後退で、オプション売りに一段と拍車がかかった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅に後退した。

■変動率
・1カ月物12.19%⇒10.55%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.50%⇒10.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.49%⇒9.95%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.66%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.55%⇒+1.92%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.21%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.58%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.87%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)

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