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[通貨オプション]OP買い再開、相場不透明感やリスク警戒感


*03:35JST [通貨オプション]OP買い再開、相場不透明感やリスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感やリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物14.54%⇒14.58%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.00%⇒12.20%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.58%⇒10.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.59%⇒9.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.07%⇒+2.32%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.38%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.72%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.92%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)

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