[通貨オプション]OP売り、レンジ突破観測後退で

*02:22JST [通貨オプション]OP売り、レンジ突破観測後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ突破観測を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.97％⇒8.74％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.95％⇒8.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.37％⇒9.28％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.31％⇒9.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.23％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.32％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞