[通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場抜け

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場抜け ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルは1か月物から6か月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では、円コール買いに比べ円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.80％⇒8.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.97％⇒8.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.32％⇒8.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.66％⇒8.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.30％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞