[通貨オプション]OP買い、週明け、レンジ相場抜け織り込む

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、週明け、レンジ相場抜け織り込む ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明けであることやレンジ相場抜けを織り込みオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.53％⇒7.82％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.92％⇒7.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.25％⇒8.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.61％⇒8.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.41％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.18％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.87％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞