[通貨オプション]R/R、円プット買い優勢

*03:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円レンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小した。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.54％⇒7.46％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.96％⇒7.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.33％⇒8.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.69％⇒8.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.43％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.11％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞