[通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場突破観測

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場突破観測 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場抜けを織り込みオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買い意欲がドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、強まった。

■変動率
・1カ月物7.41％⇒7.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.21％⇒8.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.37％⇒8.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.71％⇒8.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.66％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.78％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞