[通貨オプション]R/R、中長期物で円先安観に伴う円プット買い後退

*01:46JST [通貨オプション]R/R、中長期物で円先安観に伴う円プット買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。1か月物ではレンジ相場を受けてオプション売りが継続した一方、3カ月物以降では買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退した。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.48％⇒8.30％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.29％⇒8.59％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.36％⇒8.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.55％⇒8.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.32％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.22％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞