[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場突破で短期物でのオプション買いが続いたが、3カ月物、1年物では買いが後退。

リスクリバーサルで1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.87％⇒8.99％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.65％⇒8.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.68％⇒8.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.83％⇒8.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.96％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.62％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.11％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.59％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞