[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感

*03:17JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.80％⇒8.33％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.93％⇒8.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.28％⇒8.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.57％⇒8.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞