[通貨オプション]短中期物でOP売り、週末要因

*04:35JST [通貨オプション]短中期物でOP売り、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて、変動率は低下した。週末要因に短中期物でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく、小動きにとどまった。
■変動率
・1カ月物8.04％⇒7.60％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.17％⇒7.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.36％⇒8.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.59％⇒8.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.55％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.48％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞