[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。値ごろ感に短期物でオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.31％⇒8.37％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.58％⇒9.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.55％⇒9.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.52％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.90％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.55％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞