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[通貨オプション]まちまち


*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。値ごろ感に短期物でオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.31%⇒8.37%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.58%⇒9.53%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.55%⇒9.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.52%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.90%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.15%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.93%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)

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