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[通貨オプション]R/R、拡大に転換


*03:08JST [通貨オプション]R/R、拡大に転換 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀のマイナス金利解除観測高まり、オプション買い強まる。

リスクリバーサルは拡大。1カ月から1年にかけて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物 8.58%⇒8.98%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.05%⇒9.32%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.32%⇒9.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.53%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.92%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.99%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.53%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)

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