[通貨オプション]R/R、一部で円コール買い優勢

*03:08JST [通貨オプション]R/R、一部で円コール買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ抜け後のオプション買いは後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが一部拡大。1カ月、3カ月、6カ月物は縮小続き、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まったが、1年物はやや拡大し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物 9.73％⇒9.24％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.65％⇒9.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.70％⇒9.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.75％⇒9.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.87％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞