[通貨オプション]OP買い、レンジ抜けの思惑や連休明けで

*04:35JST [通貨オプション]OP買い、レンジ抜けの思惑や連休明けで ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連休明けでオプション買いが再開、また、レンジ抜け観測を受けた買いも強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.41％⇒9.52％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.33％⇒9.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.37％⇒9.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.09％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.63％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞