[通貨オプション]まちまち

*04:34JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1か月物、1年物でオプション買いが強まった一方、3か月物、6か月物ではオプション買いが後退した。

リスクリバーサルも調整色が強かった。1か月物、3カ月物で円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、1年物ではドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.20％⇒7.28％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.61％⇒8.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.98％⇒8.94％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.37％⇒9.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.55％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.65％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞