[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

*03:34JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物や1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.98％⇒8.69％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.16％⇒9.09%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.38%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.51％⇒9.48%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒+1.24%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒+1.07%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒+1.00%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.89％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞