[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除いてレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。3カ月物では年末絡みで買いが強まった。

リスクリバーサルもまちまち。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。3カ月物以降では調整色が強かった。

■変動率
・1カ月物9.06％⇒8.64％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.24％⇒9.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.31％⇒9.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.97％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.91％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞