[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではイベントリスクなどを受けたオプション買いが一段と後退。一方、中長期物ではドル・円レンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物9.40％⇒9.31％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.90％⇒9.98％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.68％⇒9.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.49％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.55％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.80％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞