[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクなどのリスク上昇でオプション買いが優勢となった。一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.59％⇒9.62％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.94％⇒9.97％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.66％⇒9.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.88％⇒＋0.83％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.04％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.00%⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）





＜KY＞