[通貨オプション]レンジ相場観測で短中期物OPで売り

*03:35JST [通貨オプション]レンジ相場観測で短中期物OPで売り ドル・円オプション市場では1年物を除きレンジ相場観測が強まり、オプション売りが先行した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.07％⇒10.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.09 %⇒10.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.72%⇒9.67％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.24%⇒9.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.45%⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.19%⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.07%⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.94%⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞