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NY為替:[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い広がる


*02:08JST NY為替:[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い広がる ドル・円オプション市場はまちまち。米債務上限関連法案の本日の下院採決や、欧米中銀の6月会合を控えるなか、1カ月物、1年物ではオプション売り、3、6カ月物では買いが優勢になった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。米国の求人件数の予想外の増加を受けて利上げ継続への警戒が高まり、円先安観に伴う円プット買いにつながったもよう。

■変動率
・1カ月物10.95%⇒10.83%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.53%⇒10.56%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.26%⇒10.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.58%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.59%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.56%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.42%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
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