[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場の思惑＆リスク警戒感後退

*03:20JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場の思惑＆リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感がさらに後退したほかレンジ相場の思惑にオプション売りが継続した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率・1カ月物11.80％⇒11.79％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.55％⇒12.53％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.77％⇒11.72％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.81％⇒10.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.50％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.95％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.66％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.32％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞