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[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場入りの思惑


ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場入りの思惑にオプション売りが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物12.81%⇒12.34 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.75%⇒12.57 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.02%⇒11.95 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.94%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.21%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.49%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.41%⇒+1.30 %(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.21%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)

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