ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イベント通過や日本が連休入りでオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.29%⇒6.71%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.46%⇒8.15%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.96%⇒7.75%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.79%⇒7.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.24%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.83%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.06%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.28%⇒+2.23%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[ドル・円通貨オプション]イベント通過や日本連休入りでOP売り