[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*02:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場では1年物を除いて相場のレンジ突破を織り込むオプション買いがさらに後退した。1年物はオプション買いが継続。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.29％⇒9.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.19％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.07％⇒10.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.88％⇒9.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.80％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞