*01:46JST [通貨オプション]R/R、中長期物で円先安観に伴う円プット買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。1か月物ではレンジ相場を受けてオプション売りが継続した一方、3カ月物以降では買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退した。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.48%⇒8.30%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.29%⇒8.59%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.36%⇒8.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.55%⇒8.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.32%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.22%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.93%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.52%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)



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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、中長期物で円先安観に伴う円プット買い後退