*03:06JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から6カ月物まで円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに勝った。1年物は円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.07%⇒9.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.23 %⇒9.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.47 %⇒9.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.53%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服