*03:35JST [通貨オプション]短中期物でOP買い ドル・円オプション市場は1年物を除いてイベントリスク上昇でオプション買いが強まった。1年物はオプション買いが後退。

リスクリバーサルでは動意乏しい中、短期物で円先安観に伴う円プット買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.15%⇒9.18%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.01%⇒9.16%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.05%⇒9.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.09%⇒9.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.82%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.89%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)



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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]短中期物でOP買い