*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.74%⇒10.52%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.58%⇒10.53 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.65%⇒10.57%(08年10/24=25.50%)・1年物10.30%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.66%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.72%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.65%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.48%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる