*01:53JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率・1カ月物14.09%⇒13.04 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.22%⇒12.65%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.28%⇒11.90%(08年10/24=25.50%)・1年物11.24%⇒11.00 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.97%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.85%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.50%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.97%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退