MSCI、生成AI搭載の新たなツールとモデリング技術により、未来に向けてリスク分析を変革

MSCIの「AIポートフォリオ・インサイト」と「マクロ・ファイナンス・アナライザー」により、データ主導のポートフォリオ・リスクの特定、管理、および分析において投資家を支援

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --世界の投資コミュニティー向けにミッション・クリティカルな意思決定支援ツールとサービスを提供する大手企業のMSCI（NYSE：MSCI）は、独自の「AIポートフォリオ・インサイト」を発表しました。このAIポートフォリオ・インサイトでは、生成型人工知能（以下、「生成AI」）と受賞歴のある同社の分析ツールおよび高度なモデリング技術の組み合わせにより、ダイナミックな市場がポートフォリオにもたらす潜在的な新興リスクをより的確に特定・管理できるように投資家を支援するよう設計されています。

MSCIは、リスクとパフォーマンスに関する同社の豊富なモデリング機能を生成AIと組み合わせることでリスク・レポートを強化しました。同社のAIポートフォリオ・インサイトは、一日の業務開始前にリスク・レポート内の最も重視すべき情報の特定と分析を支援することによる、効率性の向上と機関投資家のリスク・マネジャーとポートフォリオ・マネジャーへの洞察の提供を目的としています。

投資家はMSCIのAIポートフォリオ・インサイトのインタラクティブ機能を利用し、コードや広範なユーザー・インターフェースのドロップダウンの必要なしに、自身のポートフォリオにおける変更をさらに深く掘り下げることができます。このAIポートフォリオ・インサイトでは、生成されたテキストが最新のダッシュボードとクラウド・ベースのテクノロジーと統合されることで、リスクとポートフォリオ管理におけるコミュニケーションと効率性の強化を図ることができます。こうしたツールは、アセット・マネジャー、ヘッジ・ファンド、アセット・オーナーのリスク管理チームを支援し、こうした企業の投資チーム全体で連携を強化することを目的としています。

これまでは、リスク・マネジャーはリスクとパフォーマンスの包括的な概要を提供するのに必要なすべてのデータを処理、クリーニング、生成、保存、抽出するために、複雑なモデルの統合に多大な時間とリソースを投入してきました。今日、投資企業のリスク責任者は、増加するポートフォリオの企業規模のリスクのモニタリング、そして投資チームへのリスク・アドバイザリー・サービスの提供というプレッシャーの増大に直面しています。それと同時に、気候変動、地政学的緊張、マクロ経済の不確実性、そして技術の進歩といった世界規模の課題が、リスク責任者が監視しなければならない新たな投資課題と投資機会を作り出しています。

MSCIのAIポートフォリオ・インサイトは、独自のアルゴリズムを活用して大量のデータを処理し、リスクとパフォーマンスに影響を与える最も重要な要因を特定し、必要に応じて市場の状況と結びつけることを目的としています。また、リスク・マネジャーがリスクとパフォーマンスの推進要因をさらに理解・分析できるようサポートするAIエージェントを搭載しています。自然言語でのやり取りを基に、このアシスタントによりポートフォリオに関する複雑な質問への回答を得ることが可能となります。

「機関投資家は、主に管理志向であるリスク・チームをさらに投資志向の機能へと移行させることが可能であり、またそうすべき状況にあります」と、MSCIの最高研究責任者であるアシュリー・レスターは述べており、「MSCIのAIポートフォリオ・インサイトにより、我々はリスク・レポートを投資の意思決定者にとってアクセスしやすく、かつ洞察的なものに変革しています。リスクは単に監視すべきものではなく、投資家に実用的な洞察を提供するのに役割を果たすべきものなのです」と話しています。

またMSCIは、同社の財務モデルとストレス・テスト機能を活用した「マクロ・ファイナンス・アナライザー」を発表しました。このツールは、マクロ経済的条件の変化が資産クラス全体のポートフォリオのリスクとリターンにどのような影響を与えるかをテストするよう設計されており、投資家の資産配分における判断を支援するものです。ユーザーは、金利の変化や長期の経済成長の変化といった潜在的な影響など、急速に変化する市場の状況や動向に対する予測を調整することで、多種多様な状況の検証・テストが可能となります。

「MSCIでは、投資プロセスへのリスク分析の統合というシニア投資リーダーからの需要の増加に伴い、投資チームとリスク管理チームの関係に変化が見られています」と、MSCIの分析部門責任者であるJorge Minaは述べており、「リスク・チームは効率性を求め、プロセスを新しくし、投資組織全体に提供する指針を強化しなければなりません。リスク・マネジャーが、こうした目標を達成してポートフォリオ・マネジャーとの連携を強化するために適切なツールキットを必要としている中で、それが今、MSCIの単一プラットフォームで利用可能となりました」と語っています。

MSCIのポートフォリオ分析ツールは、柔軟性の高い配信、クラウド上での提供、ダッシュボード、そして視覚化を組み合わせたクラウド・ベースのテクノロジー・プラットフォームである「MSCI ONE」において利用可能となっています。2022年に提供開始となったこのプラットフォームにより、ユーザーはMSCIの優れた分析機能をシームレスに利用でき、鍵となる洞察の特定、迅速なイノベーション、戦略的成果の向上を追求する投資ポートフォリオの構築に役立てられます。

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MSCIについて

MSCIは、グローバルな投資コミュニティに意思決定支援ツールおよびサービスを提供する大手企業です。リサーチ、データ、テクノロジーにおける50年以上の専門的経験をもとに、リスクとリターンの主な要因をクライアントが理解し分析できるよう、そしてより自信のある効率的なポートフォリオの構築を支えることで、より優れた投資判断を可能にしています。同社は、クライアントが用いることで投資プロセスにおける知見を得、透明性を改善できるよう、業界をけん引するリサーチによる強力なソリューションを生み出しています。詳細情報については、www.msci.comをご覧ください。

本プレスリリースには、1995年証券民事訴訟改革法で定める将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や業績に関するものであり、実際の結果や業績が大きく異なる可能性があるリスクを含んでおり、これらを過度に信頼すべきではありません。結果や業績に影響を与え得るリスクは、SECに提出されている12月31日に終了した最新の会計年度に関する、フォーム10-KのMSCIの年次報告書に記載されています。MSCIは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。ここに記載されているいかなる情報も投資に関する助言を構成するものではなく、そのようなものとして依拠されるべきものではありません。MSCIは、適切なライセンスなしにその製品またはサービスを使用する権利またはライセンスを付与することはありません。MSCIは、ここに記載されている情報に関して、特定の目的に対する商品性、適合性、またはその他の明示的または黙示的保証を行うことはなく、法律により認められる最大限の範囲において、一切の責任を否認します。

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