MSCIが新たな日本株ファクター・モデルの提供を開始
東京 – 2023年1月19日 – グローバルな資産運用コミュニティーに重要な投資判断支援ツールとサービスを提供するリーディングプロバイダーMSCI は、本日、次世代のMSCI日本株ファクター・モデル の提供を開始したことを発表しました。
当モデルは、市場環境の変化に応じてポートフォリオのリスクとパフォーマンスを左右するファクターを投資家がより理解しやすくなるように設計されており、新たに追加された3つのファクターを特徴としています。
・サステナビリティの分野ではESGファクターと、企業規模に応じた排出量を測定するカーボンエフィシェンシー・ファクターの両方を含む
・クラウディングは複数の指標を用いて、銘柄が過去の株価動向と比較してどのように値付けされているかを評価
・機械学習はデータサイエンスと自然言語処理を活用し、株式のリターンに影響を与える様々な変数の相関を評価
MSCIの50年にわたるファクターに関するリサーチを基盤として、世界有数の投資家との協働により開発された最新のモデルは、機関投資家が新たなファクターおよび既存のファクターを網羅したポートフォリオを構築し、業界の同業他社やベンチマークとの比較を行い、IPOの管理やカバレッジの改善、ダイナミックな業界エクスポージャーの分析を通じてポートフォリオの特性に対する透明性を強化できるようにします。
新たに導入されたのは、長期投資家向けの「MSCI日本株ファクター・モデル」と、より短い投資期間で戦略を運用する投資家向けの「MSCI日本株ファクタートレーディングモデル」の2つです。
MSCI日本株ファクター・モデルの新しい特徴は次の通りです。
・市場環境に基づき、極端なファクターリターンのファクター相関への影響を調節することで、ポートフォリオのリスク推計を改善するためのアダプティブファクター共分散マトリクス方法論
・ポートフォリオのESGに対するエクスポージャーと、そのパフォーマンスへの影響を理解するためのESGファクターの追加
・ネットゼロ投資を支援し、企業の炭素排出量が株式ポートフォリオのリスクとリターンにどのように影響を与えるかについて理解するためのカーボンエフィシェンシー・ファクターの追加
・機械学習、株式クラウディング、季節性の各ファクターを追加し、短期的なリスクの新たな原因を捕捉
・日経平均ボラティリティー・インデックス(NKVI)が示す将来予想を組み入れ、リスク推定を改善するために、ファクター共分散マトリクスにインプライドボラティリティを調整
この新たなモデルは、Snowflakeのデータクラウド、厳選されたパートナー企業、MSCI傘下のBarra Portfolio Manager及びBarraOne®プラットフォームを通じて直接提供するなど、複数のインターフェイスから利用可能です。
MSCIの株式ポートフォリオ・マネジメント及び株式ファクターの統括責任者であるMark Carverは次のように述べています。「投資家の皆様から、これらのモデルにおける新たなリスク推定と持続可能性ファクターの導入が、進化する投資環境にとっては極めて重要である、とのご意見を繰り返しいただいています。私たちは、これらの革新的なモデルを日本のお客様にもご紹介できることを喜ばしく思っております。当モデルをご使用いただくことで、お客様がポートフォリオのリスクとリターンの要因をより良く理解すると共に、差別化されたポートフォリオを構築し、変化する市場力学に効果的に対応できるようになると信じています。」
-Ends-
MSCIについて
MSCIは世界の投資コミュニティーに重要な投資判断支援ツールとサービスを提供するリーディングプロバイダーです。50年以上にわたるリサーチ、データ、テクノロジーの専門知識を有する当社は、クライアントがリスクとリターンの重要な要因を理解して分析し、確信を持ってより効果的なポートフォリオを構築できるようにすることで、より良い投資判断を支援します。当社は業界をリードするリサーチによって強化されたソリューションを構築し、クライアントはこれを用いて投資プロセス全体を把握し、透明性を高めることができます。詳しくはこちらをご覧ください:www.msci.com.
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements relate to future
events or performance and involve risks that may cause actual results or performance differ materially and you should not place undue reliance on them. Risks that could
affect results or performance are in MSCI’s Annual Report on Form 10-K for the most recent fiscal year ended on December 31 that is filed with the SEC. MSCI does not
undertake to update any forward-looking statements. No information herein constitutes investment advice or should be relied on as such. MSCI grants no right or license to
use its products or services without an appropriate license. MSCI MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE INFORMATION HEREIN AND DISCLAIMS ALL LIABILITY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.
都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出
日テレ水卜麻美アナの謝罪「個人に責任ない、謝り方ある」56歳元TBSアナ「24時間」めぐり私見
鶴岡八幡宮が神社本庁離脱 「初心を忘れている」宮司が語った経緯
笠井信輔、都知事選「ポスタージャック」に「テレビはどう報道する?難しい局面いきなり大荒れ」
「ひまそらあかね」が突如トレンド入り!都知事選に出馬した暇空茜って一体どんな人?本物なの?
「THE SECOND」芸人の悩み不満明かす、2年連続決勝進出するも「行動には移さない、みんな」
【オイシックス】「夢を掴め!」スペシャルグッズユニ発表 安城健汰「テンションも上がる」
女性の裸に近い姿のポスター掲示 警視庁が都知事選候補者に警告
【山梨】山梨学院、春夏連続甲子園へ初戦は笛吹戦 中原主将「大事なのは今までやってきた野球」
高城れに、超絶膝上ミニスカ姿披露!30歳ラストデイでボーナスショット大奮発
都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
ダルビッシュ妻・山本聖子さん、車運転中に“まさか”の出来事「ミラー越しに後ろを覗くと…」
イケメンだから許される!堀北真希と山本耕史の「馴れ初め」が映画化希望するレベル
バキ童こと春とヒコーキのぐんぴぃが有吉の壁に登場!「笑いが止まらん」「地上波ゴールデンは草」
高橋洋子「生成AI」理由の出演辞退に反響「アニメと真面目に向き合っている」「勇気ある決断」
広瀬アリス「そりゃ売れるわ」友人・伊藤沙莉の人柄明かす「ただ仕草とか反応が全部おっさん」
「虎に翼」母・はるが…伊藤沙莉の演技力に反響「必死の説得」「映さない」「きれいに泣かない」
井上咲楽、イタリアでの“ぼったくり”被害を報告「めっちゃ後悔しています」
氷川きよし「ご無沙汰しています!久しぶりの再開です」インスタ過去投稿削除し、黒スーツ姿投稿
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出
松本人志飲み会参加セクシー女優「警察に相談しに行きました」報告「さすがにこれは酷すぎる」
現役女子大生グラドル、セクシー女優転身「私の全てを見ていただけると思います」
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
『こんなに可愛かった赤ちゃん犬が…』完全に想定外な『まさかの成長』が面白過ぎると82万再生「爆笑したw」「柴らしさ全開で好き」と絶賛
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
イケメンだから許される!堀北真希と山本耕史の「馴れ初め」が映画化希望するレベル
![game_banner](/images/banner-game.png)
都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出
日テレ水卜麻美アナの謝罪「個人に責任ない、謝り方ある」56歳元TBSアナ「24時間」めぐり私見
鶴岡八幡宮が神社本庁離脱 「初心を忘れている」宮司が語った経緯
笠井信輔、都知事選「ポスタージャック」に「テレビはどう報道する?難しい局面いきなり大荒れ」
「ひまそらあかね」が突如トレンド入り!都知事選に出馬した暇空茜って一体どんな人?本物なの?
「THE SECOND」芸人の悩み不満明かす、2年連続決勝進出するも「行動には移さない、みんな」
【オイシックス】「夢を掴め!」スペシャルグッズユニ発表 安城健汰「テンションも上がる」
女性の裸に近い姿のポスター掲示 警視庁が都知事選候補者に警告
【山梨】山梨学院、春夏連続甲子園へ初戦は笛吹戦 中原主将「大事なのは今までやってきた野球」
高城れに、超絶膝上ミニスカ姿披露!30歳ラストデイでボーナスショット大奮発