[通貨オプション]まちまち

*02:22JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物はレンジ相場でオプション売りが続いたが、3カ月物以降では買われた。

リスクリバーサルは小動き。1カ月物と6カ月物で円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

・1カ月物7.03％⇒6.88％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.60％⇒7.68％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.99％⇒8.06％（08年＝23.92％）
・1年物8.38％⇒8.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.07％⇒＋2.05％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.84％⇒＋1.84％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.37％⇒＋1.36％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞