[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる

*03:31JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まり、オプション買いが加速した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

・1カ月物7.06％⇒7.63％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.50％⇒7.92％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.00％⇒8.18％（08年＝23.92％）
・1年物8.46％⇒8.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.91％⇒＋2.12％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.75％⇒＋1.89％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.31％⇒＋1.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.58％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞