[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

*02:39JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いてドル・円のレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回った。

・1カ月物7.61％⇒7.51％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.79％⇒7.79％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.19％⇒8.16％（08年＝23.92％）
・1年物8.54％⇒8.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.79％⇒＋1.68％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.69％⇒＋1.61％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.22％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.57％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞