[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*02:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場では週末要因で6カ月物を除いてオプション売りが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。

・1カ月物9.36％⇒9.23％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.02％⇒8.83％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.88％⇒8.91％（08年＝23.92％）
・1年物8.86％⇒8.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.48％⇒＋2.33％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.96％⇒＋1.95％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.41％⇒＋1.40％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.61％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞