[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い加速

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが強まり、特に1年物は円プットスプレッド優勢に転じた。

・1カ月物6.71％⇒6.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.33％⇒7.46％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.72％⇒7.85％（08年＝23.92％）
・1年物8.24％⇒8.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.45％⇒＋1.32％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.29％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物－0.01％⇒－0.02％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞