[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*02:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けオプション売りが続いた。リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円先安観に伴う円プット買いが強まった。特に1年物は、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円プットスプレッドが優勢となった。

・1カ月物6.17％⇒5.95％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.89％⇒6.75％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.49％⇒7.39％（08年＝23.92％）
・1年物8.14％⇒8.09％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.31％⇒＋1.27％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.35％⇒＋0.34％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.00％⇒―0.02％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞