通貨オプション：変動率はやや上昇

*02:09JST 通貨オプション：変動率はやや上昇 [通貨オプション]

ドル・円オプション市場で変動率はやや上昇。ポジション調整的なオプション売りは一巡した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドがやや拡大。ドル下値ヘッジ目的の円コール買いが観測された。

■変動率
・1カ月物11.06％⇒11.62％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.73％⇒11.06％（08年＝31.044％）
・6か月物10.56％⇒10.78％（08年＝23.915％）
・1年物10.19％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.26％⇒＋2.35％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.30％⇒＋2.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.15％⇒＋2.27％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.82％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.71％）

＜FA＞