[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.69％⇒10.64％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.06％⇒10.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.03％⇒10.43％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.85％⇒10.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.59％⇒＋2.20％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.78％⇒＋2.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.71％⇒＋2.03％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.54％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞