[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場では、変動率が上昇し、円コールの需要が増加しています。これはリスク警戒感が高まる中でオプションの買いが再開されたためです。リスクリバーサルでは、円の先高感に伴い円コールスプレッドが拡大しています。具体的には、各期間の変動率が上昇しており、特に1か月物の変動率は9.69%から10.64%に上昇。また、リスクリバーサルも全期間で上昇し、1か月物は+1.59%から+2.20%に拡大しています。これらの動きは、円の将来的な上昇を見越した参加者の行動を示しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.69%⇒10.64%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.06%⇒10.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.03%⇒10.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.85%⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.59%⇒+2.20%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.78%⇒+2.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.71%⇒+2.03%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.54%⇒+1.75%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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