[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感や週明けで
週明けのドル・円オプション市場では、リスク警戒感が強まり、オプション買いが優勢となり変動率が上昇しました。特に、ドル安・円高リスクをヘッジするための円コール買いが増え、リスクリバーサルの円コールスプレッドは拡大しました。変動率は、1カ月物で11.87%から12.29%に、3カ月物で11.48%から11.7%に、6カ月物で11.05%から11.28%に上昇しました。リスクリバーサルも各期間で若干の上昇を見せています。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.87%⇒12.29%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.48%⇒11.7%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.05%⇒11.28%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.46%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.90%⇒+1.97%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.10%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.94%⇒+1.98%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.69%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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