[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物15.12％⇒14.18％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物13.23％⇒12.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.04％⇒11.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.83％⇒10.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.46％⇒＋2.97％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋3.27％⇒＋2.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.87％⇒＋2.58％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋2.40％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞