[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感強まる

*04:05JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物12.71％⇒13.72％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.43％⇒12.73％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.90％⇒11.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.14％⇒10.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.48％⇒＋2.89％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.32％⇒＋2.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.02％⇒＋2.32％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.57％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞