[通貨オプション]OP売り、イベント通過やレンジ相場織り込む

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過やレンジ相場織り込む ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過やレンジ相場を織り込むオプション売り買いが優勢となった。

リスクリバーサルは小動き、短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物10.85％⇒10.65％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.43％⇒10.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.28％⇒10.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.96％⇒9.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.57％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.38％⇒＋1.36％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.13％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞