[通貨オプション]まちまち、調整色強まる
ドル・円オプション市場では、変動率にまちまちの動きが見られる中、調整色が強まっている。特に、1カ月物と1年物のドル・円下値ヘッジを目的とした円コール買いが強まっている。一方で、中期物の変動率は変わらずのままである。具体的な変動率として、1カ月物は9.37%から9.33%に微減、3カ月物は9.80%から9.83%に微増、6カ月物は9.82%で横ばい、1年物は9.71%から9.70%に微減している。リスクリバーサルでは25デルタ円コールが1カ月物で+1.23%から+1.24%、1年物で+0.95%から+0.98%と若干の増加があった。
リスクリバーサルでは1カ月物と、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。中期物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物9.37%⇒9.33%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.80%⇒9.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.82%⇒9.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.71%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.23%⇒+1.24%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.30%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.17%⇒+1.17%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.95%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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