[通貨オプション]円コール買い後退
ドル・円オプション市場における変動率が数日連続で低下しており、週末のレンジ相場においてオプション売りが続いています。特に、ドル・円下値をヘッジするための円コール買いが後退しています。これはリスクリバーサルにおける円コールスプレッドの縮小を示しており、全体的な市場の落ち着きを反映しています。具体的には、1カ月から1年物の期間において、それぞれの変動率が徐々に下がっています。また、25デルタ円コールにおけるリスクリバーサルもわずかに低下しており、市場のリスク回避姿勢の変化を示しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.53%⇒10.22%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.43%⇒10.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.93%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.37%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.56%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.35%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.08%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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