[通貨オプション]円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日で低下。週末、レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.53％⇒10.22％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.43％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.93％⇒9.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.45％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.56％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.35％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.08％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞